为什么Quantopian的pf.create_full_tear_sheet（）函数给我DateTimeArray错误？

Question

我试图在我自己的返回数据集pf.create_full_tear_sheet(df_returns)（pandas数据框）上运行Pyfolio的df_returns函数，如下所示：

但是我遇到了错误：

TypeError: Addition/subtraction of integers and integer-arrays with DatetimeArray is no longer supported.  Instead of adding/subtracting `n`, use `n * obj.freq`

我怀疑日期格式可能是问题所在，因此我检查了数据类型：

In: df_returns['Date'].dtype
Out: dtype('<M8[ns]')

In: df_returns['% Returns'].dtype
Out: dtype('float64')

难道不是我也没有在pf.create_full_tear_sheet(df_returns)中指定基准数据也会导致错误吗？

Answer 1

我真的无法重现您的错误。可能与您传递完整的数据帧有关：根据Pyfolio's API reference，returns参数必须作为pd.Series传递。

如果我仅传递Returns %列，它将给出正确的输出。试试：

df_returns = df_returns.set_index('Date')
pf.create_full_tear_sheet(df_returns['% Returns'])

值得注意的是，我发现软件包的依赖关系已经过时了：

• 我不得不手动安装zipline，这会将pandas降级为0.22.0。
• matplotlib自3.2.x起抛出了许多不建议使用的警告，因此我将其降级为3.1.x。
• 已弃用.argmin()并引发警告。 This issue has been known since 2019-05-24。

这使我相信pyfolio对您的环境可能非常敏感。您是否使用文档中的virtual environment instructions安装了它？