在评估VAR模型的AIC（vars软件包）时出错

Question

我将VAR模型（​​下面的对象“ varfit”）从vars包传递给stats :: AIC（）函数，但遇到以下错误。我不确定是什么问题。任何帮助，将不胜感激。谢谢！

Error in solve.default(Sigma) : Lapack routine dgesv: system is exactly singular: U[1,1] = 0
11. solve.default(Sigma)
10. solve(Sigma)
9. diag(resids %*% solve(Sigma) %*% t(resids))
8. logLik.varest(object)
7. ll(object)
6. AIC.default(varfit)
5. stats::AIC(varfit) 

Answer 1

深入研究后，我发现了问题的根本原因。我正在使用VARselect（）函数中的完整数据集（195个观察值）来确定要在VAR模型中使用的滞后（K）值。但是，在构建VAR模型时，我正在使用批处理方法来使用数据的子集（一次50个观察）来构建模型。

在这种情况下，VARSelect建议的K值非常高（准确地说是10），我的数据集中有大约15个变量。因此，批次大小必须大于〜150，才能计算VAR模型的所有系数。由于我的批处理量太小，因此无法正确构建模型，从而导致AIC函数出错。

This post对此有更多说明。我希望这会在将来对其他人有所帮助。