什么是股市数据的良好关系数据库设计？

Question

假设有两种类型的消息，QUOTE和TRADE。两者都有不同的领域。例如，TRADE只有一个价格。 QUOTE既有买入价也有卖出价。我希望按时间顺序处理消息，以执行以下操作：

if (QUOTE) {
...
}
if (TRADE) {
...
}

我的问题是两条消息的格式不同，所以我无法将它们放到同一个数据库表中。如果我无法将它们放入同一个数据库表中，我该如何按顺序处理？任何合适设计的想法？

Answer 1

答案完全取决于您正在做什么以及您的应用程序插入数据流的位置。

在某种程度上，您可能只是在回答您从API中提取的客户报价，并基本上实现了缓存。在这种情况下，两个表都没问题。

在另一个极端，您可能正在监控高频交易平台的实时报价，在这种情况下，吞吐量可能会排除使用数据库（围绕lisp构建的东西，例如allegrograph，可能更多）适当的），但定期收集汇总统计数据除外。

Answer 2

简短的回答是，“不是真的”对于股票市场和其他时间序列数据，像Berkley DB或Mongo这样的关键价值商店非常好。此外，像NetCDF（http://en.wikipedia.org/wiki/NetCDF）这样的数据格式从长远来看可能会更好地为您服务。它还取决于您想要的访问类型以及您希望存储的时间。

您没有说明您对数据做了什么，这应该告诉您对存储的选择比什么都重要。例如，高速交易应用程序将具有与历史批处理系统（其中Hadoop + NetCDF将很棒）不同的存储权衡。 YMMV

Answer 3

<强> KDB + / Q

是刻度数据的一个非常好的选择。主要银行使用。

here是关于此的信息。

您可以安装跟踪版本并使用它。