我正在对多列运行回归循环,以确定每一列的回归截距的t值。我还希望回归循环只在最小95%的列上运行而不是NA。我的问题是,每一列都需要一个结果,这一点很重要。因此t_intercept应该如下所示:c(1.9,NA,-1.4,NA ...)。
我的第一个尝试是仅使用NA替换数据太少的列。但是回归分析不接受仅包含NA的因变量。 基本循环如下所示:
regression <- list()
t_intercept <- c()
for (c in 1:ncol) {
regression[[c]] <- lm(returns[,c] ~ variable + variable, na.action =
na.exclude)
t_intercept[c] <- coeftest(regression[[c]], vcov=vcovHAC)[1,3]
}