Question

我有一系列具有（价格，交易时间）属性的市场数据事件。

我想计算每个新市场数据事件的过去时间窗口的简单平均值。简单平均=贸易价格总和/事件数

然而，棘手的部分是我想从当前事件时间计算多个子时间窗口。所以，比如[t-0 min，t-2 min]，[t-2 min，t-4 min]，[t-4 min，t-6 min]的简单平均值，...

将为每个新事件重新计算这些时间窗口。

现在我只使用多个流并总结[t-0 min，t-2 min]，[t-0 min，t-4 min]，t-0 min，t-6的价格和事件min]，...并通过减法找到他们各自的简单平均值。必须有更好的方法来实现这一点，可能只使用一个或两个流？

Answer 1

对于任何试图解决同样问题的人：

创建五个交错的时间窗口，其中离开一个窗口的事件进入下一个...

            create window W1.win:time(5 min) as select * from yourSource                
            create window W2.win:time(5 min) as select * from yourSource                 
            create window W3.win:time(5 min) as select * from yourSource
            create window W4.win:time(5 min) as select * from yourSource
            create window W5.win:time(5 min) as select * from yourSource

            insert into W1 select * from yourSource
            insert rstream into W2 select rstream * from W1
            insert rstream into W3 select rstream * from W2
            insert rstream into W4 select rstream * from W3
            insert rstream into W5 select rstream * from W4

            select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W1
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       select sum(price)/count(*) as sma, symbol from W4
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Esper - 子时间窗的聚合

1 个答案: