rmgarch中的标准残差

时间:2020-01-27 09:33:03

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当我使用rugarch时,我指定了模型,例如具有高斯分布的AR(1)GARCH(1,1),我可以使用fit$z提取标准残差和结果与我在excel中的计算相同。但是使用rmgarch(多元版本)时,我遇到了一些我不理解的东西。现在,我使用两个变量,我想使用mfit$stdresid提取标准残差,我认为结果与使用rugarch分别计算它们的结果相同,但是事实证明,它不是。有人能帮助我并向我解释为什么以及计算标准残差的方式吗?我在互联网上寻找它,但没有找到。感谢您的帮助。谢谢。

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