Question

我有以下数据：

High    Low Open    Close   Volume  Adj Close
Date                        
1999-12-31  1472.420044 1458.189941 1464.469971 1469.250000 374050000   1469.250000
2000-01-03  1478.000000 1438.359985 1469.250000 1455.219971 931800000   1455.219971
2000-01-04  1455.219971 1397.430054 1455.219971 1399.420044 1009000000  1399.420044
2000-01-05  1413.270020 1377.680054 1399.420044 1402.109985 1085500000  1402.109985
2000-01-06  1411.900024 1392.099976 1402.109985 1403.449951 1092300000  1403.449951
... ... ... ... ... ... ...
2020-01-06  3246.840088 3214.639893 3217.550049 3246.280029 3674070000  3246.280029
2020-01-07  3244.909912 3232.429932 3241.860107 3237.179932 3420380000  3237.179932
2020-01-08  3267.070068 3236.669922 3238.590088 3253.050049 3720890000  3253.050049
2020-01-09  3275.580078 3263.669922 3266.030029 3274.699951 3638390000  3274.699951
2020-01-10  3282.989990 3268.010010 3281.810059 3273.739990 920449258   3273.739990
5039 rows × 6 columns

由于这是每日数据，因此将其每周重新采样一次，以查找52周的高点和低点。

weekly_high = data.High.groupby(pd.Grouper(freq='M')).tail(52)
weekly_low = data.Low.groupby(pd.Grouper(freq='M')).tail(52)

问题出在这里：

weekly_high.max()

产量：3282.989990234375

weekly_low.min()

收益率：666.7899780273438

这些值是有问题的，因为3283.0是很高的值，那么为什么我会得到十进制数？其次，每周低点是666，我知道这是不正确的。我该如何解决？

Answer 1

您可以尝试以下代码：

data['52weekhigh'] = data.High.rolling(252).max()
data['52weeklow'] = data.Low.rolling(252).min()

这使您可以避免每月重新采样，并为您提供52周的最高滚动记录（52周== 252个交易日）。如果您需要进一步说明，请告诉我。

熊猫的最大值和最小值

1 个答案: