我必须使用R中的循环来解决此问题(我知道没有循环,您可以更轻松地做到这一点,但这是在学校中使用的。)
所以我的矢量具有这样的NA:
trades<-sample(1:500,150,T)
trades<-trades[order(trades)]
trades[sample(10:140,25)]<-NA
并且我必须创建一个FOR循环,用NA之前的2个数字和NA之后的2个数字的平均值替换NA。
我可以做到,使用这样的循环:
for (i in 1:length(trades)) {
if (is.na(trades[i])==T) {
trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:2)], trades[c(i+1:2)]), na.rm = T)
}
}
但是作业还有另外一部分。如果在前2个或后2个数字中有NA,则必须用4个前数字和4个后数字中的均值替换NA(我想去掉NA)。但我只是无法破解它……通过此循环,我可获得最佳结果:
for (i in 1:length(trades)) {
if (is.na(trades[i])==T && is.na(trades[c(i-1:2)]==T || is.na(trades[c(i+1:2)]==T))) {
trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:4)], trades[c(i+1:4)]), na.rm = T)
}else if (is.na(trades[i])==T){
trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:2)], trades[c(i+1:2)]))
}
}
但是它仍然缺少一些NA。
谢谢您的帮助。
答案 0 :(得分:2)
我们可以使用na.approx
中的zoo
library(zoo)
na.approx(trades)
答案 1 :(得分:1)
看来,发布到StackOverflow可以帮助我解决问题。
trades<-sample(1:500,25,T)
trades<-trades[order(trades)]
trades[sample(1:25,5)]<-NA
这给了我们
[1] NA 20 24 30 NA 77 188 217 238 252 264 273 296 NA 326 346 362 368 NA NA 432 451 465 465 490
,如果您运行此循环:
for (i in 1:length(trades)) {
if (is.na(trades[i])== T) {
test1 <- c(trades[c(i+1:2)])
if (any(is.na(test1))==T) {
test2 <- c(trades[abs(c(i-1:4))], trades[c(i+1:4)])
trades[i] <- round(mean(test2, na.rm = T),0)
}else {
test3 <- c(trades[abs(c(i-1:2))], trades[c(i+1:2)])
trades[i] <- round(mean(test3, na.rm = T),0)
}
}
}
它将NA更改为此:
[1] 22 20 24 30 80 77 188 217 238 252 264 273 296 310 326 346 362 368 387 410 432 451 465 465 490
所以它的工作原理与预期的差不多。
谢谢您的帮助。
答案 2 :(得分:1)
这是另一个使用循环的解决方案。我通过使用lead
中的lag
和dplyr
简化了一些代码。首先,我们使用2个递归函数来计算超前和滞后总和。然后,我们使用条件语句来确定是否缺少任何数据。最后,我们使用递归的输出或前4个和后4个的总和(删除了NA)来填充丢失的数据。我会注意,这不是解决该问题的方法,但我按要求使用了一个循环进行了尝试。
library(dplyr)
r.lag <- function(x, n){
if (n == 1) return(lag(x = x, n = 1))
else return( lag(x = x, n = n) + r.lag(x = x, n = n-1))
}
r.lead <- function(x, n){
if (n == 1) return(lead(x = x, n = 1))
else return( lead(x = x, n = n) + r.lead(x = x, n = n-1))
}
lead.vec <- r.lead(trades, 2)
lag.vec <- r.lag(trades, 2)
output <- vector(length = length(trades))
for(i in 1:length(trades)){
if(!is.na(trades[[i]])){
output[[i]] <- trades[[i]]
}
else if(is.na(trades[[i]]) & !is.na(lead.vec[[i]]) & !is.na(lag.vec[[i]])){
output[[i]] <- (lead.vec[[i]] + lag.vec[[i]])/4
}
else
output[[i]] <- mean(
c(trades[[i-4]], trades[[i-3]], trades[[i-2]], trades[[i-1]],
trades[[i+4]], trades[[i+3]], trades[[i+2]], trades[[i+1]]),
na.rm = T
)
}
tibble(
original = trades,
filled = output
)
#> # A tibble: 150 x 2
#> original filled
#> <int> <dbl>
#> 1 7 7
#> 2 7 7
#> 3 12 12
#> 4 18 18
#> 5 30 30
#> 6 31 31
#> 7 36 36
#> 8 NA 40
#> 9 43 43
#> 10 50 50
#> # … with 140 more rows