用R中的均值使用循环替换NA

时间:2020-01-05 19:30:24

标签: r loops replace na

我必须使用R中的循环来解决此问题(我知道没有循环,您可以更轻松地做到这一点,但这是在学校中使用的。)

所以我的矢量具有这样的NA:

trades<-sample(1:500,150,T)
trades<-trades[order(trades)]
trades[sample(10:140,25)]<-NA

并且我必须创建一个FOR循环,用NA之前的2个数字和NA之后的2个数字的平均值替换NA。

我可以做到,使用这样的循环:

for (i in 1:length(trades)) {
  if (is.na(trades[i])==T) {

      trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:2)], trades[c(i+1:2)]), na.rm = T)
     }
  }

但是作业还有另外一部分。如果在前2个或后2个数字中有NA,则必须用4个前数字和4个后数字中的均值替换NA(我想去掉NA)。但我只是无法破解它……通过此循环,我可获得最佳结果:

for (i in 1:length(trades)) {
  if (is.na(trades[i])==T && is.na(trades[c(i-1:2)]==T || is.na(trades[c(i+1:2)]==T))) {
   trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:4)], trades[c(i+1:4)]), na.rm = T)
  }else if (is.na(trades[i])==T){
    trades[i] <- mean(c(trades[c(i-1:2)], trades[c(i+1:2)]))
  }

}

但是它仍然缺少一些NA。

谢谢您的帮助。

3 个答案:

答案 0 :(得分:2)

我们可以使用na.approx中的zoo

library(zoo)
na.approx(trades)

答案 1 :(得分:1)

看来,发布到StackOverflow可以帮助我解决问题。

trades<-sample(1:500,25,T)
trades<-trades[order(trades)]
trades[sample(1:25,5)]<-NA

这给了我们

[1]  NA  20  24  30  NA  77 188 217 238 252 264 273 296  NA 326 346 362 368  NA  NA 432 451 465 465 490

,如果您运行此循环:

for (i in 1:length(trades)) {
  if (is.na(trades[i])== T) {
    test1 <- c(trades[c(i+1:2)])
       if (any(is.na(test1))==T) {
        test2 <- c(trades[abs(c(i-1:4))], trades[c(i+1:4)])
        trades[i] <- round(mean(test2, na.rm = T),0)
      }else {
        test3 <- c(trades[abs(c(i-1:2))], trades[c(i+1:2)])
        trades[i] <- round(mean(test3, na.rm = T),0)
      }
    }
  }

它将NA更改为此:

[1]  22  20  24  30  80  77 188 217 238 252 264 273 296 310 326 346 362 368 387 410 432 451 465 465 490

所以它的工作原理与预期的差不多。

谢谢您的帮助。

答案 2 :(得分:1)

这是另一个使用循环的解决方案。我通过使用lead中的lagdplyr简化了一些代码。首先,我们使用2个递归函数来计算超前和滞后总和。然后,我们使用条件语句来确定是否缺少任何数据。最后,我们使用递归的输出或前4个和后4个的总和(删除了NA)来填充丢失的数据。我会注意,这不是解决该问题的方法,但我按要求使用了一个循环进行了尝试。

library(dplyr)

r.lag <- function(x, n){
  if (n == 1) return(lag(x = x, n = 1))
  else return( lag(x = x, n = n) +  r.lag(x = x, n = n-1))
}

r.lead <- function(x, n){
  if (n == 1) return(lead(x = x, n = 1))
  else return( lead(x = x, n = n) +  r.lead(x = x, n = n-1))
}

lead.vec <- r.lead(trades, 2)
lag.vec <- r.lag(trades, 2)

output <- vector(length = length(trades))
for(i in 1:length(trades)){
  if(!is.na(trades[[i]])){
    output[[i]] <- trades[[i]]
  }
  else if(is.na(trades[[i]]) & !is.na(lead.vec[[i]]) & !is.na(lag.vec[[i]])){
    output[[i]] <- (lead.vec[[i]] + lag.vec[[i]])/4
  }
  else
    output[[i]] <- mean(
      c(trades[[i-4]], trades[[i-3]], trades[[i-2]], trades[[i-1]], 
        trades[[i+4]], trades[[i+3]], trades[[i+2]], trades[[i+1]]),
      na.rm = T
      )
}

tibble(
  original = trades,
  filled = output
)
#> # A tibble: 150 x 2
#>    original filled
#>       <int>  <dbl>
#>  1        7      7
#>  2        7      7
#>  3       12     12
#>  4       18     18
#>  5       30     30
#>  6       31     31
#>  7       36     36
#>  8       NA     40
#>  9       43     43
#> 10       50     50
#> # … with 140 more rows