我正在尝试去关联大量相关的随机变量。具体来说，我执行以下操作以生成1200 x 1000的设置数据，其中1200是变量数，1000是数据点数。
seed = 0
sample_size = 1000
n_var = 1200
total_rng = np.random.RandomState(seed=seed).randn(sample_size*n_var).reshape((n_var, sample_size))
根据所使用的种子，生成的数字的相关性可能会非常大（我见过接近0.1〜0.2次的时间），并且我需要变量具有接近0的相关性（最好在1e-4之内） ，但任何小于1e-2的内容也可以使用）。
我尝试了很多不同的方法，例如Cholesky和ZCA（How to implement ZCA Whitening? Python），但是前者由于正定条件而失败，而后者根据上述标准根本无法使相关性接近0。 / p>
有什么办法可以显着降低相关性？还是对这么多变量我能做到的最好？
谢谢！