如何使用R中的prais_winsten函数获取Durbin-Watson统计的p值？

Question

我正在尝试获取转换后的Durbin-Watson统计信息的p值。

使用dwtest检查我的时间序列数据的AR（1）序列相关性会得出以下结果：

dwtest(rate ~ x + y + z,
+       data = data)

Durbin-Watson test

data:  rate ~ time + consent + tsi
DW = 1.243, p-value = 0.003155
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

这就是为什么我使用prais_winsten估计器。

prais <- prais_winsten(rate ~ x + y + z, 
                          data = data)

summary(prais)产生以下结果

...
Durbin-Watson statistic (original): 1.243 
Durbin-Watson statistic (transformed): 1.566

因此，对于prais-winsten模型，我现在具有D-W统计信息，但是没有p值。有什么方法可以使用这种方法接收它们吗？报告DW统计信息时是否需要报告p值？

Answer 1

我不确定这是否是您要寻找的。 p值在summary输出中。您可以通过以下方式获得它们：summary(prais)$coefficients[, "Pr(>|t|)"]

干杯，里科