我有以下字典。
quotes = [
{
Quote.FIELD_PX_ASK: [6.296, 6.297, 6.298],
Quote.FIELD_QTY_ASK: [1250, 3859, 5243],
Quote.FIELD_PX_BID: [6.295, 6.293, 6.292],
Quote.FIELD_QTY_BID: [5873, 8166, 5873],
Quote.FIELD_ISIN: 'ES0140609019',
Quote.FIELD_MIC: 'XLON',
Quote.FIELD_TICKER: 'ticker1',
Quote.FIELD_EPOCH: 1519311601000000,
Quote.FIELD_SESSION : '2018-02-22',
Quote.FIELD_SEQUENCE: 1
},
{
Quote.FIELD_PX_ASK: [6.2965, 6.297, 6.298],
Quote.FIELD_QTY_ASK: [1000, 3859, 5243],
Quote.FIELD_PX_BID: [6.294, 6.293, 6.292],
Quote.FIELD_QTY_BID: [5873, 8166, 5873],
Quote.FIELD_ISIN: 'ES0140609019',
Quote.FIELD_MIC: 'XLON',
Quote.FIELD_TICKER: 'ticker2',
Quote.FIELD_EPOCH: 1519311601200000,
Quote.FIELD_SESSION : '2018-02-22',
Quote.FIELD_SEQUENCE: 1
}
]
如您所见,我有4列(FIELD_PX_ASK,FIELD_QTY_ASK,FIELD_PX_BID,FIELD_QTY_BID),其中的值是一个列表。
我必须获得一本综合的“行情”书,因为它们在同一时代“或多或少”。
要进行合并,我必须基于(FIELD_PX_ASK,FIELD_QTY_ASK,FIELD_PX_BID,FIELD_QTY_BID)字段将这两本书“合并”在一起。
FIELD_PX_ASK应该从低到高,而FIELD_PX_BID应该从高到低。
应该是合并的一个例子。
FIELD_ASK
1º DICT 2º DICT 1ºDICT 2ºDICT 1ºDICT 2ºDICT
0 [6.296 , 6.2965 , 6.297 , 6.297 , 6.298 , 6.298]
qty_ask应该是每个询问对应的一个,具体取决于它是一本书。
您会看到这本新书,是两者的合并,价格来自第一本书和第二本书。
任何想法,如何正确执行?