根据每日收益计算连续累积收益

Question

类似于此问题：R: Cumulative return, what is the correct way?

但是有一种方法可以计算出总运行量吗？ 也就是说，c(0.5, 0.3, -0.2)的输入将返回

c(0.5, 0.95, 0.56)

我想我可以通过for循环/重叠应用来计算运行总计，但是还有一种更优雅的方法吗？

edit：修复输出中的错字。返回的计算方式如下：

first element = first element 
second element = -1 + ((1 + 0.5) * (1 + 0.3)) = 0.95
third element = -1 + ((1 + 0.95) * (1 + -0.2)) = 0.56

Answer 1

这里是accumulate

的一个选项

library(purrr)
accumulate(v1, ~ ((1 + .x) * (1 + .y)) - 1)
#[1] 0.50 0.95 0.56

---

或在base R中与Reduce

Reduce(function(x, y) ((1 + x) * (1 + y)) - 1, v1, accumulate = TRUE)
#[1] 0.50 0.95 0.56

数据

v1 <- c(0.5, 0.3, -0.2)

Answer 2

另一种选择是使用cumprod链接几何返回：

x <- c(0.5, 0.3, -0.2)
cumprod(1+x)-1
#[1] 0.50 0.95 0.56