我可以生成稀疏的连续预测变量来模拟逻辑回归模型吗?

时间:2019-09-03 02:09:41

标签: r statistics simulation logistic-regression normal-distribution

我想用二进制逻辑模型进行仿真,并且要建立一种情况,其中“连续”自变量除以因变量。换句话说,我想模拟“连续”自变量被因变量分开的情况。最后,我想相应地设置真实的回归系数。

我的想法是,当我创建一个自变量时,我创建了两个均值明显不同的正态分布,并将它们分配为一个变量的值。我只是分配相应的因变量0和1,以根据此值将它们分开。但这并不意味着要模拟。因为我无法在二进制逻辑模型中设置真正的回归系数。

另一种方法是创建两个截断的正态分布,并将它们组合为一个变量。但是,该方法还存在无法设置真实回归系数的问题。

如果它是“二进制”自变量,我知道如何将其与因变量分开(例如降低因变量中的“ 1”的比率以使其分离,或使因变量中类别比例不平衡) )。但是,如果自变量是连续的,怎么办?

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