回归问题中如何在MultiOutputRegressor中使用目标函数

Question

我正在研究时间序列回归问题，预测未来5天的股价，我认为这是多个连续输出（多重回归）。

因此，我在sklearn中使用neighbors做我想做的事。

但是，未来前三天的预测值比未来第四天和第五天重要。

因此，我想用权重来惩罚前三天，有人知道如何用客户目标函数解决此问题吗？或有其他方法可以解决此问题

数据和代码在下面

function factorial(n)
    if (n == 0) then
        return 1
    else
        return n * factorial(n - 1) --note we return this line not just call it.
    end
end

Answer 1

MultiOutputRegressor只是为每个目标变量建立独立的模型。因此，创建自定义的目标函数对MultiOutputRegressor无效。

您的customer_obj只能说明一个目标变量。例如，您可以将默认目标reg:squarederror更改为平均绝对误差。

来自Documentation：

  

多目标回归

     

此策略包括为每个目标安装一个回归器。这是一个   扩展本机不支持的回归器的简单策略   多目标回归。