使用统计模型从样本R2中进行预测

Question

这是我的代码，用于训练我的模型以检查样本统计信息

  #OLS statsmodels: Train the model 
    model = sm.OLS(Ytrain, Xtrain)
    results = model.fit()

    #In of Sample Statistics + residuals
    InY_Prediction = results.predict(Xtrain)
    InR2 = results.rsquared
    InAdjR2 = results.rsquared_adj
    InResiduals = Ytrain-InY_Prediction
    #print(results.summary())

我试图在我的第一个代码中使用R2来处理样本数据

#Out of Sample Statistics + residuals
OutY_Predicted = results.predict(Xtest)

如何为样本外回归提供R2？

Answer 1

根据定义，rsquared是因变量（例如ytest）和拟合值（OutY_Predicted）的平方相关系数。因此，获得通常的rsquared的方法是：

OutY_Predicted = results.predict(Xtest)
rsquared = ytest.corr(OutY_Predicted)**2