使用statsmodels进行线性回归

Question

我正在尝试拟合在statsmodels库中实现的线性回归模型。误差项的分布是t分布，其（sigma> 0和dof> 2）如下所示。

是否可以使用通用似然法在statsmodel中产生这样的似然性？

Answer 1

这是statsmodels中GenericLikelihoodModel的测试和示例案例。

请参见https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.miscmodels.tmodel.TLinearModel.html TLinearModel和用于实现通用最大似然模型的源代码。

一些示例在单元测试https://github.com/statsmodels/statsmodels/blob/master/statsmodels/miscmodels/tests/test_tmodel.py

中