Question

给定一个季度收益矩阵，其中的列代表不同股票的收益，我如何应用一个函数来返回一个具有年收益的新矩阵？

由于我是R的新手，所以我真的不知道从哪里开始解决这个问题。

# Quarterly returns for stock A and B 
a <- c(-0.2, 0.02, 0.06, 0.041)
b <- c(0.18, -0.04, 0.06, 0.07)
ab <- cbind(a,b)

使用以下公式：

prod(1 + x) - 1

我需要输出一个矩阵，其中包含每只股票的年收益。

我每年需要一个行条目。因此，如果我观察了8个季度（2年），则矩阵将有2行。

Answer 1

您可以这样做：

a <- c(-0.2, 0.02, 0.06, 0.041, 0.18, -0.04, 0.06, 0.07)
b <- c(0.18, -0.04, 0.06, 0.07, -0.2, 0.02, 0.06, 0.041)
ab <- cbind(a,b)

yret <- function(x) apply(matrix(1+x, nrow=4), 2, prod) - 1
apply(ab, 2, yret)
# > apply(ab, 2, yret)
#                a           b
# [1,] -0.09957664  0.28482176
# [2,]  0.28482176 -0.09957664

或如Roland所评论：

apply(array(ab, c(4, nrow(ab)/4, ncol(ab))) + 1, 2:3, prod) - 1 # or
apply(array(ab+1, c(4, nrow(ab)/4, ncol(ab))), 2:3, prod) - 1

以保存列名：

apply(array(ab+1, c(4, nrow(ab)/4, ncol(ab)), dimnames=list(NULL, NULL, colnames(ab))), 2:3, prod) - 1

Answer 2

apply（ab，2，function（x）prod（1 + x）-1）

从矩阵将季度回报转换为年度回报

2 个答案: