如何从SVAR获得残差?

时间:2019-08-04 00:47:53

标签: r

我正试图从SVAR模型中获得结构性冲击。

我现在已经在运行var()代码和SVAR()代码了,但我一直在努力寻找结构性冲击。

r

library(vars)

library(timeSeries)
library(fAssets)
VARselect(data1, lag.max = 1)
modelvar1 <- VAR(data1, p = 1)
shocks=residuals(modelvar1)
##SVAR estimation
amat <- solve(diag(3))
diag(amat) <- NA
amat[1, 1] <- 1
amat[2, 2] <- 1
amat[3,3]<-1
amat[1,2]<-0
amat[1,3]<-0
amat[2,3]<-0
amat[2,1]<-NA
amat[3,1]<-NA
amat[3,2]<-NA
SVARmodel=SVAR(x=modelvar1, estmethod = c("scoring"), Amat = amat, Bmat =NULL,
           start = NULL, max.iter = 1000, conv.crit = 0.1e-6, maxls = 1.0,
           lrtest = TRUE)

我希望会遭受一系列的结构性冲击,但我会得到NULL。

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