使用statsmodels软件包应用动态因子模型后，如何精确地获得拟合值？

Question

我想从该模型中获得拟合值，但是我不知道该怎么做。

我尝试使用statsmodels包下的动态因子模型，但是在我的模型上使用predict函数期间，它会询问“ params”参数，而我没有得到什么。放。

import statsmodels.api as sm

endog= df.loc[0:,'BSE':'SS.Shanghai']
dfm = sm.tsa.DynamicFactor(endog,k_factors=1,factor_order=2,error_order=2)

r1 = dfm.fit(method = 'powell',cov_type='robust',disp=False)
dy_fit = dfm.fit(r1.params,cov_type='opg',disp=False)

dfm.predict()

此处df是一个数据帧，其中包含来自各种股票指数的收益的时间序列数据。

这是我在dfm.predict函数中放置任何参数时遇到的错误：

205         This is a placeholder intended to be overwritten by individual models.
207         raise NotImplementedError

NotImplementedError:

Answer 1

predict方法仅可从拟合结果中获得。所以你会用例如dy_fit.predict()。