我对GeneralizedBlackScholesProcess :: drift有疑问。 下面是代码。
Real GeneralizedBlackScholesProcess::drift(Time t, Real x) const {
Real sigma = diffusion(t,x);
// we could be more anticipatory if we know the right dt
// for which the drift will be used
Time t1 = t + 0.0001;
return riskFreeRate_->forwardRate(t,t1,Continuous,NoFrequency,true)
- dividendYield_->forwardRate(t,t1,Continuous,NoFrequency,true)
- 0.5 * sigma * sigma;
}
在带有时间网格(t0,t1,t2,...)的黑洞过程中, 我认为需要timegrid之间的前向速率,例如f_to〜t1,f_t1〜t2,f_t2〜t3。
但是在Quantlib的漂移中,计算了tn,tn + 0.0001之间的前向速率。
我认为这是错误的,tn,tn + dt之间的转发率是正确的
为什么Quantlib的漂移不需要dt?