定量库黑洞过程漂移问题

时间:2019-07-16 07:56:02

标签: c++ quantlib

我对GeneralizedBlackScholesProcess :: drift有疑问。 下面是代码。

  Real GeneralizedBlackScholesProcess::drift(Time t, Real x) const {
         Real sigma = diffusion(t,x);
         // we could be more anticipatory if we know the right dt
         // for which the drift will be used
         Time t1 = t + 0.0001;
         return riskFreeRate_->forwardRate(t,t1,Continuous,NoFrequency,true)
              - dividendYield_->forwardRate(t,t1,Continuous,NoFrequency,true)
              - 0.5 * sigma * sigma;
     }

在带有时间网格(t0,t1,t2,...)的黑洞过程中, 我认为需要timegrid之间的前向速率,例如f_to〜t1,f_t1〜t2,f_t2〜t3。

但是在Quantlib的漂移中,计算了tn,tn + 0.0001之间的前向速率。

我认为这是错误的,tn,tn + dt之间的转发率是正确的

为什么Quantlib的漂移不需要dt?

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