如何使专家顾问以准确的价格进行交易？

Question

我制作了一个EA，它是以特定的价格进行交易。但是我注意到它不是以确切的价格进行交易，而是以比指定价格高3-5个点子的价格进行交易。我想要的是EA以准确的价格进入交易。有人可以帮忙吗？

Answer 1

  

如何让专家顾问以准确的价格进行交易？

进行交易是双边合同-它具有为您提供价格的一面（由您的经纪人调解），并且具有一方（您本人或由自动代码驱动的交易代理代表）接受价格。所有受此业务签署/接受的条款和条件约束。

// ----------------------------------------------------------------------------
// Rule#0: Prices move faster, than the QUOTE-message ever makes it to your CPU
// --------------------------
   RefreshRates(); // A MUST DO AS-LATE-AS-POSSIBLE, before placing a tight slippage XTO
// --------------- // A RE-TEST AS-FAST-AS-POSSIBLE if XTO conditions hold
   ...
// --------------- // GO / NO-GO XTO, always using Normalized values
   ticket = OrderSend( Symbol(),
                       XTO_OrderTYPE,
                       NormalizeDouble( XTO_volume, LotDigits ),
                       NormalizeDouble( XTO_price,  Digits() ),
                       MaxSlippage, //---------------------------- BE CAREFULL ON THIS
                       0,           // [XTO_price_SL]
                       0,           // [XTO_price_TP]
                       ordername,
                       MagNumber,
                       0,
                       clr
                       );

时间很重要，价格波动确实很快。 VPS可以避免，但有一部分

在确定合同类型之前，我们先决定如何在经纪人那边执行交易（即期买入多用除挂起的BuyStop之外的其他价格处理），首先让我们看一下在网络等待时间（最高价格[ToB]保持多长时间，然后更改并在市场上发布给经纪人，再从经纪人传播到您的计算机或VPS计算机，甚至是最佳的托管VPS）机器在电缆上“更远”，位于“代理”机器的“后面”几百米，因此，接收ToB-QUOTE更新的速度要比Broker Server慢几个数量级）。

在FX-Majors稳定市场中，ToB价格的持有量少于 100 ms ，但是在基本事件期间，有成千上万的疯狂动作，其中每个 { {1}} 可能每[ms]包含数十个，甚至数百个，有时甚至数千个ToB价格更改。

如果您坚持要为交易保持准确价格，则可以使用但未决的合同，而不是即时执行价格的订单（通常称为市场价）。

您的经纪人条款和条件定义了执行此操作的规则。

请注意，即使挂单也可能会“获得”价格滑点，即“订购”价格与实际“执行”价格之间的差额，因此条款和条件将再次受制于此（SNB崩溃几年前，这是一场海啸，此前许多经纪人申请破产，而KMPG和其他法院指定的监督机构多年后才从未发现的Pendin订单中清算骨灰），因此，适当的风险管理是必须且永远不要相信的乐观的假设是，交易订单将以精确的价格成交。在技​​术上和法律上都有支持的原因，为什么即使对于挂单，也总是不遵守该规定。