Question

我创建了一个迭代，以评估带有Heston模型的Call的价格，但是当需要集成时，Matlab向我展示了很多错误。

在积分之前，一切工作正常，我忽略了积分部分，对一切进行了评估，并且功能正常。

u=[0.5,-0.5];
a=kappa*theta;
b=[kappa+lambda-rho*sigma,kappa+lambda];
for m=1:2
d{m} = @(x) sqrt((rho*sigma*x*i-b(m))^2-(sigma^2)*(2*u(m)*x*i-x^2)^2);
g{m} = @(x) (b(m)-rho*sigma*x*i+d{m}(x))/(b(m)-rho*sigma*x*i-d{m}(x));
D{m} = @(x) ((b(m)-rho*sigma*x*i+d{m}(x))/sigma^2)*((1-exp(1)^(tau*d{m}(x)))/(1-g{m}(x)*exp(1)^(tau*d{m}(x))));
C{m} = @(x) r*x*i*tau+(a/sigma^2)*((b(m)-rho*sigma*x*i+d{m}(x))*tau-2*log((1-g{m}(x)*exp(1)^(tau*d{m}(x)))/(1-g{m}(x))));
f{m} = @(x) exp(C{m}(x)+D{m}(x)*v0+i*x*log(S0));
F{m} = @(x) real((exp(-i*x*log(K))*f{m}(x))/(i*x));
P(m) = integral(F{m},0,inf);
end

这是我评估积分后得到的错误：

使用^的错误一个参数必须是方阵，而另一个参数必须是标量。将POWER（。^）用作元素功率。

（很多错误，但在尝试积分之前可以正常使用）

integrateCalc / iterateScalarValued中的错误（第314行）                   fx = FUN（t）;

integrateCalc / vadapt中的错误（第132行）               [q，errbnd] = iterateScalarValued（u，tinterval，pathlen）;

integrateCalc中的错误（第83行）           [q，errbnd] = vadapt（@ AToInfInvTransform，interval）;

积分错误（第88行）Q = integerCalc（fun，a，b，opstruct）;

Answer 1

您需要将每个乘法，除法和指数运算转换为其标量版本：

for m=1:2
d{m} = @(x) sqrt((rho.*sigma.*x.*i-b(m)).^2-(sigma.^2).*(2.*u(m).*x.*i-x.^2).^2);
g{m} = @(x) (b(m)-rho.*sigma.*x.*i+d{m}(x))./(b(m)-rho.*sigma.*x.*i-d{m}(x));
D{m} = @(x) ((b(m)-rho.*sigma.*x.*i+d{m}(x))./sigma.^2).*((1-exp(1).^(tau.*d{m}(x)))./(1-g{m}(x).*exp(1).^(tau.*d{m}(x))));
C{m} = @(x) rho.*x.*i.*tau+(a./sigma.^2).*((b(m)-rho.*sigma.*x.*i+d{m}(x)).*tau-2.*log((1-g{m}(x).*exp(1).^(tau.*d{m}(x)))./(1-g{m}(x))));
f{m} = @(x) exp(C{m}(x)+D{m}(x).*v0+i.*x.*log(S0));
F{m} = @(x) real((exp(-i.*x.*log(K)).*f{m}(x))./(i.*x));
P(m) = integral(F{m},0,inf);
end

之所以可行，是因为在集成时，Matlab将基于向量而不是标量值来评估函数F{m}。您得到的错误基本上告诉您相同的情况。

问题与Matlab集成复合功能

1 个答案: