如何计算R中的时不变标量?

时间:2019-06-26 19:43:32

标签: r scalar

Daniel Moskowitz Momentum Crashes

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所以我需要计算lambda,我已经得到了下个月的估计收益和估计波动率。但是我该如何选择lamda? 每次观察我是否将波动率除以19%?但是为什么是1/2呢?

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