realtimeBar数据查询

Question

您可能已经知道，self.reqRealTimeBars()只能返回5s数据。

我的计划是：

1）将流数据存储到Pandas Dataframe

2）对数据框重新采样5min bar

3）从数据框计算信号并将其用于实时交易

对于realtimeBar（）：

 def realtimeBar(self, reqId:TickerId, time: int, open: float, high: float, low: float, close: float,
                volume: int, wap: float, count: int):

    self.data.append((datetime.fromtimestamp(time), open, high, low, close))

其中self.data = []最初。

对于（1）和（2）：

 def get_df(self):

    index = [i for i in range(len(self.data))]
    df = pd.DataFrame(self.data, index, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close']).set_index('date')
    df = df.resample('5min').agg({'open': 'first',
                                  'high': 'max',
                                  'low': 'min',
                                  'close': 'last'})
    return df

我确信我的代码不是很完美，并且Dataframe没有返回我期望的数据。

有人可以帮我吗？非常感谢！