uire（quantmod） require（PerformanceAnalytics）
getSymbols（c（'SP500'，'WAAA'，'WBAA'），src ='FRED'，from ='1950-01-01'） X <-na.omit（merge（to.weekly（SP500），WAAA，WBAA））
dWAAA <-diff（WAAA / 100，1） dWBAA <-diff（WBAA / 100，1）
D <-20
dP.WAAA <--D * dWAAA dP.WBAA <--D * dWBAA
charts.PerformanceSummary（p = .99，R = dP.WA