R:ARIMA模型和残差之间的自相关

时间:2019-06-18 19:54:45

标签: r statistics time-series arima autocorrelation

在文章中: 通过Google趋势评估全球COPD意识 https://www.researchgate.net/publication/333155916_Assessing_global_COPD_awareness_with_Google_Trends

我发现了对统计分析的以下描述:

为了进行统计分析,我们将数据分为月份(季节部分)和一年中的季度,它们的定义如下:第1季度(Q1)= 1月– 3月,第2季度(Q2)= 4月– 6月第三季度(Q3)=七月至九月,第四季度(Q4)=十月-十二月。 使用Loess的时间序列的季节性分解(局部多项式拟合)进行相关分析,该方法可以将时间序列分解为季节性部分,趋势和不规则部分。 建立了一个通用的最小二乘模型,该模型考虑了残差之间的自相关性,以进一步评估经过季节性因素调整后的趋势是否随时间变化显着。根据AIC准则自动选择ARIMA模型参数得出残差的相关结构

数据表示为系数β,标准误差和p值。

我完全不理解加粗的片段。我准备了一些代码,用于根据时间序列数据准备ARIMA模型。但是,我不知道自相关计算过程。

让我们看一些代码:

library(forecast)
data(AirPassengers)
model_arima<- auto.arima(y=AirPassengers,seasonal=TRUE,stepwise=TRUE)
model_arima
Series: AirPassengers 
ARIMA(2,1,1)(0,1,0)[12] 

Coefficients:
         ar1     ar2      ma1
      0.5960  0.2143  -0.9819
s.e.  0.0888  0.0880   0.0292

sigma^2 estimated as 132.3:  log likelihood=-504.92
AIC=1017.85   AICc=1018.17   BIC=1029.35

...以及应该如何看待下一步以获得上述文章中的自相关结果?

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