标签： python streaming real-time screen-scraping algorithmic-trading
我正在使用交易经纪人的桌面应用程序。该应用程序从代理服务器接收流价格。我想在我的python应用程序中阅读证券价格。如何在价格到达应用程序/终端之前拦截价格？如果价格没有加密，那就不难了（我不认为价格是加密的）。
我可以从终端机上抓取价格，但这会增加很多滞后。如果能在终端中加载数据之前得到数据，那就更好了。
我对Wireshark有点熟悉。我想应该遵循这些原则。
此外，要使其正常工作，我还需要解决其他一些问题吗？