我遇到了一个计量经济学问题，必须在Matlab中计算AR（15）时间序列。在要求我计算BIC和AIC值之后，教授还请求了调整后的R平方统计量，但是在这种情况下，我不知道如何计算它。
我已经通过命令'arima（'ARlags'，1:15）'实现了AR模型，并使用命令'estimate'获得了常数，15个AR系数和方差的值。 我知道如何计算调整后的R平方：我必须计算残差平方和与平方和的总和，然后除以自由度。但是，在这种情况下，像任何统计问题一样，我没有响应的估计值，因此我不知道如何计算残差平方和，然后计算调整后的R平方。 预先感谢您的帮助
parcorr(zero_rate)
AR1=arima('ARlags', 1:15);
[est_AR1,EstParamCov1,logL1]=estimate(AR1,zero_rate);
[AIC1, BIC1]=aicbic(logL1,17,35);
答案 0 :(得分：0)
假设您使用的是arima class ，则可以使用infer方法获取残差，然后进行点积以获取平方和
E = infer(Mdl,Y)
Ssquares = dot(E,E)
要获得平方的总和，您可以
Stotal = dot(Y-mean(Y),Y-mean(Y))
那么R的平方就是
Rsq = 1- Ssquares/Stotal
调整后的R平方
Rsqadj - 1- (1-Rsq)*(n-1)/(n-p-1) (which is = 1-Ssquares/Stotal*(n-1)/(n-p-1))
其中n是您的人口规模，p是非截距系数的数量（在您的情况下，我认为这是15）。