我正在尝试使用各种不同的交易所API建立加密价格的数据框,而我遇到的问题是每个交易所的数据都有细微的差距,但请不要把这些空白留给我填写例子。
我的解决方案是从我拥有的数据中获取最早的日期,并创建一个单独的列,该列包含直到现在为止每天的每个小时,并尝试通过合并{{1} }到新的“日期”列上,这样我就可以为丢失的价格填写fwd。
因此,我希望创建一个像这样的列,直到现在。而且我不知道从哪里开始!任何帮助将不胜感激。
on='Date'
答案 0 :(得分:1)
您想要date_range:
new_df = pd.DataFrame({'Date':pd.date_range('2019-04-26 16:00:00',
'2019-04-26 22:00:00',
freq='H')
})
输出:
Date
0 2019-04-26 16:00:00
1 2019-04-26 17:00:00
2 2019-04-26 18:00:00
3 2019-04-26 19:00:00
4 2019-04-26 20:00:00
5 2019-04-26 21:00:00
6 2019-04-26 22:00:00
答案 1 :(得分:1)
根据您的描述,您可以使用resample
+ ffill
df.set_index('Date').resample('H').mean().ffill()