Question

我需要计算各种周期性（每天/每周/每月）的时间序列（例如价格）的差异。在quantmod（例如tidyquant中的tq_transmute包装器）中，我可以对算术和对数返回执行类似的操作（使用函数“ periodReturn”）。这样做的好处是，我可以自动获取每日/每月/每周的行。是否存在针对纯差异执行类似操作的功能？

我试图搜索文档，但找不到合适的功能。

Answer 1

可以使用endpoints库中的xts函数来获得差异。假设您使用getSymbols函数创建了AAPL对象：

getSymbols('AAPL',from='2019-01-01', to = '2019-05-31’)

每月差异：

monthlyDif <- AAPL$AAPL.Adjusted -  lag(AAPL[endpoints(AAPL, on = 'months'),"AAPL.Adjusted"])

monthlyDif
           AAPL.Adjusted
2019-01-31            NA
2019-02-28      7.392303
2019-03-29     16.735565
2019-04-30     10.678879
2019-05-30    -21.600189

请注意，通过结合使用on参数和k参数，您还可以获得毫秒到几年的差异，或者是2周差异的倍数。

即得到2周的差异：

    twoWeeksDif <- AAPL$AAPL.Adjusted -  lag(AAPL[endpoints(AAPL, on = 'weeks',k = 2),"AAPL.Adjusted"])

twoWeeksDif
           AAPL.Adjusted
2019-01-04            NA
2019-01-18      8.490769
2019-02-01      9.621521
2019-02-15      4.593429
2019-03-01      4.532547
2019-03-15     11.107224
2019-03-29      3.815307
2019-04-12      8.885773
2019-04-26      5.409180
2019-05-10     -6.336273
2019-05-24    -18.209992
2019-05-30     -0.669998

有没有类似于quantmod中的“ periodReturn”函数来计算纯差？

1 个答案: