我正在尝试建立2019年巴西证券交易所所有交易股票的时间序列。
我导入的数据框以这种方式出现,每个交易日的每只股票都有一个条目:
DATE PRICE
ticker
XXX 01/20/19 10.00
[...]
我想转换数据框并获取它:
01/20/19 01/21/19 01/22/19 [...]
ticker
XXX 10.00 11.00 10.50
[...]
我尝试过以下方法的循环,但是要花很长时间才能完成,而我的PC无法处理它:
for i in historic_stocks_2019.index:
for j in historic_stocks_2019["Date"].unique():
(value = lambda x, y:
historic_stocks_2019[historic_stocks_2019["Date"]==y].loc(str(x)))
time_series_2019.loc[i, j] = value(i, j)
我花了很长时间才能看到结果。有人可以帮我吗?