如何基于向量自回归选择预测的驱动程序

Question

如标题中所述，我的问题是如何从大量时间序列中选择基于向量自回归的最佳预测驱动程序。我相信这个问题很笼统。我只需要一些参考资料即可深入了解该主题。谢谢。