我如何计算一段时间内高于移动平均线的天数

Question

我想使用numpy计算一段时间内超出sma的天数。例如，计算50天内200sma以上的天数，因此使用python和numpy函数所需的数据是249天的股价。

以下是我尝试的内容：

sma = (np.convolve(close, np.ones(length), 'valid') / length)
diff = close[-50:] - sma  
out[:] = np.apply_along_axis(lambda x: np.nansum(x>0), 0, diff)

执行此操作时出现此错误：

  

ValueError：对象太深，无法放入所需的数组

为什么？