Question

我正在使用股票数据，并且试图获取最近的交易日，以了解收盘价和其他信息。到目前为止，我的代码仅在前一天获得，因此它在星期一无法正常工作，因为它在星期日（不是股票的有效交易日）上搜索信息。

用于复制：

library(quantmod)

list_symbols_sample <- c("GLBS", "SBOT", "ACHV", "TTNP", "AVCO", "CCCL")

research_days_sample <- structure(c(17966, 17963, 17949, 17928, 17924, 17898), class = "Date")

stocks_df_sample <- lapply(list_symbols_sample, function(x) tryCatch(getSymbols(x, auto.assign = FALSE),error = function(e) { }))

这是我正在使用的代码及其结果：

stocks_OHLCV_previous_day <- list()

for (i in 1:3) {
    trade_date_temp <- as.Date(research_days[i]-1)
    OHLCV_temp <- stocks_df_sample[[i]][trade_date_temp]
    stocks_OHLCV_previous_day[[i]] <- data.frame(OHLCV_temp)
}

stocks_OHLCV_previous_day
[[1]]
[1] GLBS.Open     GLBS.High     GLBS.Low      GLBS.Close    GLBS.Volume   GLBS.Adjusted

    <0 linhas> (ou row.names de comprimento 0)

    [[2]]
               SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
    2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

    [[3]]
               ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
    2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79

这就是我所需要的：

stocks_OHLCV_previous_day
        [[1]]
        [1]          GLBS.Open GLBS.High GLBS.Low GLBS.Close GLBS.Volume GLBS.Adjusted
        2019-03-08      3.34      5.34     3.25       4.44     2941900          4.44

        [[2]]
                   SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
        2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

        [[3]]
                   ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
        2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79

有关如何解决此问题的任何提示？

Answer 1

这是使用bizdays和lubridate软件包的解决方案。有关bizdays文档，请转到https://cran.r-project.org/web/packages/bizdays/bizdays.pdf。

您需要为您所在的国家/地区创建日历。我认为bizdays软件包中已经预装了几个，但我没有检查。文档中使用的是巴西使用的，这就是我使用的。

为解决此问题，我仅更改了循环的第一行。

library(bizdays)
library(lubridate)

cal <- create.calendar("Brazil/ANBIMA", holidaysANBIMA, weekdays=c("saturday", "sunday"))

for (i in 1:3){
  trade_date_temp <- adjust.previous((research_days_sample %m-% days(1)), cal)[i]
  OHLCV_temp <- stocks_df_sample[[i]][trade_date_temp]
  stocks_OHLCV_previous_day[[i]] <- data.frame(OHLCV_temp)}
> stocks_OHLCV_previous_day
[[1]]
           GLBS.Open GLBS.High GLBS.Low GLBS.Close GLBS.Volume GLBS.Adjusted
2019-03-08      3.34      5.34     3.25       4.44     2941900          4.44

[[2]]
           SBOT.Open SBOT.High SBOT.Low SBOT.Close SBOT.Volume SBOT.Adjusted
2019-03-07      1.29      1.29     1.05        1.2       54300           1.2

[[3]]
           ACHV.Open ACHV.High ACHV.Low ACHV.Close ACHV.Volume ACHV.Adjusted
2019-02-21      1.58      1.82     1.55       1.79      145500          1.79

使用NA值在数据框列表中分配列名

1 个答案: