我可以在Rugarch中使用多个虚拟变量吗?

时间:2019-05-05 10:52:53

标签: r statistics time-series

我想验证足球比赛的结果和比赛类型是否会影响足球俱乐部的价格。

到目前为止,我使用了... const routes: Routes = [ { path: '', component: PortfolioIndexComponent }, { path: 'create', component: PortfolioCreateComponent } ] ... 软件包,并试图包含8个外部回归器,但是我不确定这些回归器是否在模型中按预期工作。

Juventus_Data_TS [,2:9]是虚拟变量(变量Draw,Victory,Lose,LigaA,Champions,Copa,Other,获胜者,如果为TRUE,则值为1;如果为False,则值为0。

Juventus_Data_TS [,1]是尤文图斯的股价。

Rugarch

结果如下,我无法检查它们是否正常。我可以正确指定型号吗?

spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(2,2 ), 
                                         submodel = NULL, external.regressors = NULL, variance.targeting = FALSE), 
                   mean.model = list(armaOrder = c(1, 0), external.regressors = as.matrix(Juventus_Data_TS[,2:9]), 
                                     distribution.model = "norm", start.pars = list(), fixed.pars = list()))

garch <- ugarchfit(spec=spec,data=Juventus_Data_TS[,1], solver = "hybrid")
garch

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