Question

在内部点求解器中，我们可以设置x1 + x2 + x3 + x4 = 1的单位约束，可以使用setcoefficient设置0.10 <= x1 + x3> = 0.80和0.20 <= x2 + x4> = 0.50的约束。 / p>

请提供示例以设置权重边界在扇区和安全性两个级别上的约束。

我们为Markowitz模型使用了InteriorPointSolver的代码，它已解决了最小化或最大化安全性的问题。但是我们不能对所有证券的某些子集的总和设置设限。我们尝试使用Setcoefficient设置约束，但是它不起作用。请提供样品

Answer 1

这是一个看起来很奇怪的约束。

0.10 <= x1+x3 >= 0.80

可以重述为

x1+x3 >= 0.10 
x1+x3 >= 0.80

或者只是

x1+x3 >= 0.80

不流汗！

如果发帖人的真实意思是：

0.10 <= x1+x3 <= 0.80

（它总是有助于重读您的问题！），我们可以这样写：

x1+x3 >= 0.10
x1+x3 <= 0.80

这很容易实现。

如果求和的长度很长：

0.10 <= x1+x2+x3+... <= 0.8

有一个更好的方法：

y in [0.1,0.8]     (extra variable with lower and upper bounds)
y = x1+x2+x3+...   (single equality constraint)

这防止了模型中两次长求和。基本上，我们创建了一个额外的变量，但保存了约束和相应的非零系数。

当然，Microsoft Solver Foundation不应在实际项目中使用：它已于2012年停产。