Question

我是python的新手，所以如果问题不清楚，请提前道歉。

我有一个包含以下数据的投资组合，我想将其转换为交易记录。日期，符号，份额，Portid 2015年12月31日，IBM，1000，帐户1 2015年12月31日，DIS，1000，帐户1 2016年1月1日，FB，2000，帐户1 2016年1月1日，IBM，2000，帐户1

可以按照以下步骤进行操作： 1.对于每个交易品种，记录下日期的最小份额（相对于该交易品种）。因此对于2015年12月31日，IBM记录为1000；在1/1/2016上记录了IBM 2000。 2.在接下来的几天中，记录该代码的股份差异。因此在2016年1月1日为IBM记录1000股。 3.如果第二天没有可用的交易品种，则在该日期创建抛售交易。因此，DIS会在2016年1月1日以-1000的股份记录一笔交易。

我在Windows机器上使用python 3.6，并且能够与＃1＆＃2一起工作，但是在＃3上需要您的帮助，如果有任何建议，对于＃1＆＃2可以提高效率。

我在下面尝试＃1，unique_port_id指向Portid，unique_symbol指向符号

#create transaction for first date:
for p in range(0,len(unique_port_id)):
        for s in range(0,len(unique_symbol)):
            ft_data=filedata[(filedata['portfolioid']==unique_port_id[p])
                             & (filedata['usersymbol']==unique_symbol[s])].sort_values(by='date',ascending=True)

            ft=ft.append(ft_data.head(1))

对于＃2，如下所示：

for n in range(0,len(unique_port_id)):
    for k in range(0,len(unique_symbol)):
        tr_data=filedata[(filedata['portfolioid']==unique_port_id[n])
                         & (filedata['usersymbol']==unique_symbol[k])].sort_values(by='date',ascending=True)
        tr_data['transaction_quantity']=tr_data["Final_quantity"].diff(1)

        tr=tr.append([tr_data[(tr_data['transaction_quantity']!=0) & (tr_data['transaction_quantity'].notnull())]])

股票交易记录

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