我能够从Svennson函数中提取Svensson模型的相关系数。但是，我无法使用Srates函数生成预测值。我不了解有关需要xts对象的错误。
我有一些真实的国库数据（收益率和到期日-以月为单位，而不是以年为单位）。我想拟合收益曲线。当然，我可以将Svennson函数的系数插入Svensson函数中，但是我希望能够使用Srates函数来实现便利性/准确性。
我尝试将到期日格式化为ts和xts对象，但仍然收到错误消息：
“ xts（ts（maturities），order.by = index）中的错误：order.by需要 适当的基于时间的对象”
library(YieldCurve)
# Setting Up Data ---------------------------------------------------------
yields <- c(.01, .09, .13, .39, .76, 1.72, 2.41, 3, 3.68, 3.92)
maturities <- c(1,6,12,24, 36, 60, 84, 120, 240, 360)
# Fitting Svensson -------------------------------------------------
Svcoefs <- Svensson(yields, maturities)
Srates(Svcoefs, seq(1, 360, by = 1)) #hopefully a predicted value for each maturity