用OHLC计算在熊猫表上的vwap

时间:2019-04-11 06:54:35

标签: python pandas

我正在尝试进行一些计算,以将其添加到具有OHLC数据的同一数据框中。

我已经成功地在1分钟内获得了OHLC的正确数据。

 dfPrice = df.set_index('new_date').groupby(['symbol'])['price'].resample('1Min').ohlc()

我现在需要解决的问题是如何对相同数据重新采样并添加体积加权平均值。调查使我相信可以使用.agg(),但我不知道该怎么做。

我有这些数据,当然这里是有趣的数量和价格列。

rowno   db_id   market_id   identifier  broker_buying   broker_selling  volume  price   trade_id    trade_type  trade_ts    symbol  file_date   new_date    diff    diff_minutes    diff_seconds
147061  1035588 11  365         150 117.3   000449258   AUTO    1546875260149   VOLV A  20190107    2019-01-07 15:34:20.149000  56060149000000  934 56060
147062  1035589 11  365         300 117.8   000374830   AUTO    1546871700432   VOLV A  20190107    2019-01-07 14:35:00.432000  52500432000000  875 52500
147063  1035590 11  365 SWB     399 117.8   000310635   AUTO    1546867246532   VOLV A  20190107    2019-01-07 13:20:46.532000  48046532000000  801 48047

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