我有一个概率函数P（x），它是两个高斯的乘积。高斯之一是另外两个变量mu和st_dev的函数，其中分布的均值和标准差取决于这些变量（我认为这使它成为多变量分布吗？）。我正在尝试编写一些Python代码来将这些讨厌的参数边缘化，但由于python不喜欢未声明的变量，因此出现错误。
我在网上进行了大量研究，发现了有关协方差矩阵的信息，但是由于我不知道这种情况下的协方差矩阵是什么，因此我不确定是否有帮助。
这是分布：
update2这是我只是试图将其集成而已，这是行不通的：
mu1 = 1
std_dev1 = 1
distr = lambda x, mu, st_dev = scipy.stats.norm(mu1, std_dev1)*scipy.stats.norm(mu, std_dev)
我非常了解这些统计信息，因此对您的帮助非常感谢！