Question

> library("lmtest")
> a = arima.sim(list(ar = c(.05, -.05)), 1000)
> b = arima(a, order = c(2, 0, 0))
> resettest(b)
**Error in terms.default(formula) : no terms component nor attribute**

问题1.上面显示了我在做什么。我该怎么办？（我尝试在type处放入data，power和resettest()参数，结果是相同的。）

问题2：如果我想在下面的模型上做同样的事情

= 0.5 + 0.5 （− 1）−0.5 （− 2）+0.1 （− 1）^ 2 + _

这是一个ar（2）模型加上0.1 _（− 1）^ 2，如何拟合该非线性模型（通过使用R，谢谢！）？

应该赢得更多声誉...不能发布低于10的图片：（

Answer 1

问题在于resettest的第一个参数是

公式-要测试的模型（或合适的“ lm”对象）的符号描述。

因此，传递Arima对象将不起作用。相反，我们可以手动定义滞后变量并提供lm对象或仅提供公式：

la1 <- Hmisc::Lag(a, 1)
la2 <- Hmisc::Lag(a, 2)
resettest(a ~ la1 + la2)
#
#   RESET test
#
# data:  a ~ la1 + la2
# RESET = 0.10343, df1 = 2, df2 = 993, p-value = 0.9018

现在，您的第二个模型的变量是非线性的，而参数是线性的，因此相同的估算方法仍然适用。（我假设真正的DGP保持不变，而您只想测试一个新的规范。）特别是，

resettest(a ~ la1 + la2 + I(la2^2))
#
#   RESET test
#
# data:  a ~ la1 + la2 + I(la2^2)
# RESET = 0.089211, df1 = 2, df2 = 992, p-value = 0.9147

如何在AR模型上进行RESET测试？

1 个答案: