我有一些时间序列的股市数据，正在测试线性回归。我想针对行情的每种组合运行单独的线性回归。最有效的运行方式是什么？
我看到的大多数示例都显示了如何在一个特定的股票行情自动收录器上应用ml算法，但是我想同时针对所有股票进行竞标。
类似：
for curr_market in df.market:
df2 = df[df.market==curr_market] # get subset of records in this market
for curr_ticker in df2.ticket:
# run LR from sklearn
是否有更好的方法为每个市场，股票组合创建模型？