跨域请求被阻止-服务器是否必须允许跨域请求？

Question

我正在尝试从网页上接收XML和JSON文件，但是却收到错误消息：

从原点'null'对'http://cis.csuohio.edu/~sschung/CIS408/OnebusinessDataFormat_yelp.json'处XMLHttpRequest的访问已被CORS策略阻止：对预检请求的响应未通过访问控制检查：没有'Access-Control-Allow-Origin'标头出现在请求的资源上。

我尝试为xobj.setRequestHeader（'Access-Control-Allow-Origin'，'*'）;设置响应标头，但这仍然无法解决问题。

这是我的请求代码：

XML请求：

function loadXML(callback) {   

        var xobj = new XMLHttpRequest();
            xobj.overrideMimeType("application/xml");
        xobj.open('GET', 'http://cis.csuohio.edu/~sschung/CIS408/restaurant_menu.xml', true); 
        xobj.onreadystatechange = function () {
              if (xobj.readyState == 4 && xobj.status == "200") {
                // Required use of an anonymous callback as .open will NOT return a value but simply returns undefined in asynchronous mode
                callback(xobj.responseText);
              }
        };
        xobj.setRequestHeader('Access-Control-Allow-Origin','*');
        xobj.send(null);  
}

JSON请求：

function loadJSON(callback) {   

        var xobj = new XMLHttpRequest();
            xobj.overrideMimeType("application/json");
        xobj.open('GET', 'http://cis.csuohio.edu/~sschung/CIS408/OnebusinessDataFormat_yelp.json', true); 
        xobj.onreadystatechange = function () {
              if (xobj.readyState == 4 && xobj.status == "200") {
                // Required use of an anonymous callback as .open will NOT return a value but simply returns undefined in asynchronous mode
                callback(xobj.responseText);
              }
        };
        xobj.setRequestHeader('Access-Control-Allow-Origin','*');
        xobj.send(null);  
}

我希望能够导入XML和JSON文件。服务器有问题吗？我是Web编程的新手，但我的理解是服务器将必须允许跨域请求，是吗？