您如何创建图表以通过eview测试日历效果？

Question

我有意见，并且我拥有FTSE500长达5年的数据。 我想测试日历效果-特别是一月效果。

这是我到目前为止所做的： 通过执行以下操作，我已经根据月收盘价计算了股票收益：

series stockReturn = dlog(closingprice)

这将计算上个月与当前月份的百分比差异。 我知道我可以在12个月内自动创建哑变量，然后像这样删除1月：

ls stockReturn c @expand(@month, @drop(1))

我需要怎么做才能显示一个图表，将一月的股票收益与其他月份的股票收益进行比较？

那么我想是因为这些都是自动的，所以我可能无法使用它们创建回归分析吗？所以我最终创建了自己的伪变量，如下所示：

series January = @month = 1
series Febuary = @month = 2
series March = @month = 3
series April = @month = 4
series May = @month = 5
series June = @month = 6
series July = @month = 7
series August = @month = 8
series September = @month = 9
series October = @month = 10
series November = @month = 11
series December = @month = 12

我现在可以创建与以前相同的方程式，但是可以使用这些虚拟变量，如下所示：

ls stock退货2月3月4月6月7月8月9月10月12月

但是我现在很困惑。我知道我想要什么，但我不知道如何在eviews中执行它。

我想对股市中的日历异常进行回归分析。我想测试多年来的1月份与其他月份的股票收益。