Power BI中的计算时间加权收益

Question

我正在尝试计算股票投资组合的时间加权收益。公式是：

我有以下数据：

Im计算Power Bi中的TWR（时间加权返回）为：

TWR = productx（tabel1; TWR denom / yield + 1）

灰色和蓝色标记/选择的字段是单独的单个股票。在这里，您可以看到灰色股票的TWR = 0,030561631和蓝色股票的TWR = 0,012208719，这对于从09.03.19到13.03.19的时间段是正确的。

我的问题是，当我尝试计算两支股票的投资组合的总折旧时，每行都要取乘积。在橙色字段中，我已经计算出Excel中的正确结果。但是在Power BI中，它采用了灰色和蓝色库存TWR的乘积：（0,0305661631 * 0,012208719）= 0,03143468，这是不正确的。

我想每个日期对两只股票的总和（两只股票的收益）/总和（两只股票的TWRD终结器），这样我就不会以两行结尾（每只股票一个），而是每个日期都有一个共同的数字为投资组合。

我已经按以下方式计算了列TWR单位/产量-1：    twr denom / yield-1 = CALCULATE（1 + sumx（tabel1; tabel1（yield）/ sumx（tabel1; tabel1 [TwrDenominator]）））

如何解决此问题？

提前谢谢！

Answer 1

这是您问题的一种解决方案，但它假定数据采用以下格式：

[Date] | [Stock] | [TWR] | [Yield]
-----------------------------------
[d1]   | X       | 12355 | 236
[d1]   | y       | 23541 | 36
[d2] ... etc.

即date不是表中的唯一值，尽管date-stock名称将是。

然后，您可以使用以下代码创建新的计算表：

Portfolio_101 = 
CalculateTable(
    Summarize(
        DataTable;
        DataTable[Date];
        "Yield_over_TWR"; Sum(DataTable[Yield])/Sum(DataTable[TWR_den])+1
    );
    Datatable[Stock] in {"Stock_Name_1"; "Stock_Name_2"}
)

然后在新的Portfolio_101中创建一个度量：

Return_101 = 
Productx(
    Portfolio_101;
    Portfolio_101[Yield_over_TWR]
)-1

如果将您的数据与下表结合起来，我已经创建了三个计算表，每个库存一个，另一个合并了第三个（Portfolio_103）。另外，我有一个日历表，该表在所有投资组合表之间具有1：1的关系。

希望这会有所帮助，否则让我知道我误解了您的地方。

干杯

奥斯卡