时间序列数据预测中Keras中多步LSTM的参数

时间:2019-03-14 14:42:13

标签: keras time-series lstm multi-step

假设我每10分钟实时收到一个数据(只有一个变量)。

我在过去2周中积累了数据点。因此,我已经有2 * 7 * 24 * 6 = 2016个数据点,可用于训练预测模型。

我的目标是利用5个最接近的历史数据点来预测未来的未来2个数据点。

如随附的描述图像中所示,

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我将利用V1,V2,V3,V4和V5来预测V6和V7;然后,一旦收到V6,就将使用V2,V3,V4,V5和V6来预测V7和V8;然后,当我收到V7时,将使用V3,V4,V5,V6和V7来预测V8和V9,然后继续进行预测。

最近的5个历史数据将变为“ 5个数据点滑动窗口”,该窗口每10分钟不断向前移动一次,以便继续预测接下来的两个数据点。

我使用Keras的“多步LSTM”方法来解决此问题。我基本上会关注其他人的分享帖子。但是,我仍然对如何设置以下参数感到困惑:

  • time_step =? (是训练数据点的数量,即 2016年? )
  • batch_size =? (不太确定)
  • 我应该在哪里设置滑动窗口的宽度? (5个数据点)?
  • 我应该在哪里设置预测窗口的宽度(将来增加2个数据点)?我认为可能是使用model.add(Dense(n_output)),我将n_output设置为2。

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