如何在不连续的时间序列数据集中检查平稳性?

时间:2019-03-14 04:02:19

标签: time-series

好吧,所以我们都知道您可以通过增强Dickey-Fuller检验(ADF)检查时间序列数据集的平稳性。

如果您的数据不连续怎么办?因此,存在一系列相当平稳的点,不会上升或下降。 然后有一个没有值的时间间隔,只是一个长时间的停顿。 然后又出现了又没有上升/下降趋势的点。

因此,有一段时间带有TS数据点,但是在这些时段之间只是空白。

我问是因为我正在处理这种特殊类型的TS数据,并且ADF测试显示p = 0.001、0.005和0.01置信水平下的临界值,而这些值为

不可能是负值吧?因此,我怀疑这个负值与TS数据的不连续性有关。

Dickey-Fuller测试的结果:

测试统计-71.439160

p值0.000000

使用的延迟数7.000000

使用的观察数46014.000000

关键值(1%)-3.430492

临界值(5%)-2.861603

关键值(10%)-2.566803

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