Question

我是Pine-Script的新手目前，我正在使用一些现有的脚本。

我想知道策略测试器是否被窃听。

我已经对问题进行了编辑，极大地简化了脚本，只是根据评论者的建议专注于我的问题。

1）我在数量上有问题。我编写了这个脚本，该脚本接收一个简单的信号（2 MA的交叉点），并尝试翻转大小相同的多头/空头头寸[100,000 USD]

这就是为什么我定义了

strategy("Debug Qty and Returns ", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000,overlay=true, precision=5)

我已经在代码BITMEX上尝试以下脚本：每天XBTUSD间隔

//@version=3
strategy("Debug Qty and Returns ", default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000,overlay=true, precision=5)

// Upon execution, why are some short trades with a notional of 200,000 USD equivalent ?

tradeType   = input("BOTH", title="Trade Type ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH"])

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014) 

testPeriod() =>
    (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))


//////////////////////////////

isLongOpen = false
isShortOpen = false

//Order open on previous ticker?
isLongOpen := nz(isLongOpen[1])
isShortOpen := nz(isShortOpen[1])

////////////
//Somes EMAs to trigger trades
ema7Avg = ema(ohlc4, 7)
ema30Avg = ema(ohlc4, 30)

plot(ema7Avg)
plot(ema30Avg)


//Entry Conditions
shortEntry= (tradeType=="SHORT" or tradeType=="BOTH") and crossunder(ema7Avg,ema30Avg )
longEntry = (tradeType=="LONG" or tradeType=="BOTH") and crossover(ema7Avg,ema30Avg )



///////////////////

shortExit = isShortOpen[1] and longEntry
longExit = isLongOpen[1] and shortEntry


if(testPeriod() and (tradeType == "LONG" or tradeType == "BOTH" ))
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longEntry)
    strategy.close("long", when = longExit)

if(testPeriod() and (tradeType == "SHORT" or tradeType == "BOTH" ))
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortEntry)
    strategy.close("short", when = shortExit)


//If the value changed to invoke a buy, lets set it before we leave
isLongOpen := longEntry  ? true : (longExit == true ? false : isLongOpen)
isShortOpen := shortEntry ? true : (shortExit == true ? false : isShortOpen)

plotshape(isShortOpen,  title= "Short Open", color=red, style=shape.circle, location=location.bottom)
plotshape(isLongOpen,  title= "Long Open", color=green, style=shape.circle, location=location.bottom)

在选择了图表和时间间隔后，只有3个信号。

它在1月8日以4,005张价格为24.96的价格开24.96张合约（BTC），因此总花费为4,005 * 24.96 = 100,000美元

然后，策略测试器表明，当策略在1月12日翻转时，它确实以亏损（关闭）多头头寸3,631.5并以相同的价格做空，但空头头寸的数量为52.5055合约（BTC ），对应的总价值为（3,631.5 * 52.5055）= 200,000美元

这不是我期望的行为。

2）我注意到strategy.entry命令以等于下一笔蜡烛的开盘价的价格开立交易，之后满足了进入条件。这是正常行为吗？

Answer 1

以下都描述了您的问题/问题：https://www.tradingview.com/wiki/Strategies#Broker_emulator broker emulator主题涉及您的第二期，而Order placement commands涉及第一期。

简而言之（对双关语很抱歉），您要以相同的条件下达两个订单，其中一个填充为两个。因此，这是在模拟实际经纪人有时会发生的情况。首先，买入多头头寸，所以您获得100k美元的BTC，然后第二个订单说：“我想在100k中出现BTC的亏损”，因为该策略测试仪以100k的价格出售您的BTC，然后以100k的价格出售还有更多空头仓位。

Answer 2

感谢Michel_T

如果我将strategy.close更改为strategy.exit

问题消失了

Answer 3

这是TradingView backtester中的一个巨大且众所周知的错误。每当strategy.close条件与strategy.entry条件一致（因此，一笔交易在下一笔交易同时被关闭）时，一些非常难看的输入就会添加到交易清单中-一条交易输入信号为“关闭输入” （s）订单...“ ???甚至没有意义。

这样的条目包含在回测计算中，因此将其完全销毁。有时他们改善了回测结果，有时使情况变得更糟-但始终都是不正确的。

解决方案：导出整个交易清单，粘贴到Excel中并手动删除那些难看的交易。 ProvitView或AutoView Chrome插件提供了导出功能。

TradeView中的策略测试器：数量和退货问题

3 个答案: