需要帮助在Python中为panelOLS回归处理数据集

Question

我的数据集是奇数格式的，我不知道如何解决它（我已经尝试并阅读了很多类似的问题，但无济于事）。每列都是公司名称（例如AAPL，AMZN，FB），第一行是每种数据类别的列表。基本上每个列都有一个公司名称，然后在下面的条目是代码（例如交易量，市场价值，价格），然后是带有日期索引的相应数据（每月）。我该如何适当地操纵它，以便为面板回归过滤数据？示例：使用每一栏的交易量回归到每一栏的每股收益？

Answer 1

听起来您可能需要学习如何select columns from Pandas MultiIndex，也许还需要学习create a MultiIndex。您还可以通过学习如何reshape your data来受益于运行面板回归。

如果您以正确的格式提供了少量数据样本，则提供更多详细信息将更加容易。