我正在尝试对中国股票市场的股票收益进行事件分析。在数据框 summary 中，我收集每行都是合并事件的数据。我想搜索股票在合并当天以及合并事件发生前45至5天的相应回报，从而对每个合并事件进行回归以找出其累积的异常回报。
我想使用 df.loc [] 方法进行比赛。但是，我发现合并事件的日期总是在没有报价的周末。因此，在这种情况下，我将不得不进行不完全匹配。谁能帮我弄清楚我可以在这里使用什么方法？非常感谢。
dataframe summary:merge events dataframe return:returns on each stock on each date
